MQL5 Trading Algorithmique

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Explorez comment MQL5 utilise les variables globales du terminal pour améliorer les stratégies de trading algorithmique. L'article propose une approche orientée objet avec la classe CGlobalVar, facilitant la gestion des données partagées entre programmes MetaTrader 5, même après fermeture du terminal. Découvrez la création et l'organisation de variables globaux via des scripts test et analysez leur impact sur le contrôle et le suivi des modules de trading. Un exemple pratique illustre l'utilisation des variables comme outils de suivi du workflow des robots de trading, démontrant l'efficacité de cette technique pour éviter les erreurs d'exécution de trades.

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Découvrez comment les hypothèses statistiques renforcent le développement de systèmes de trading MetaTrader 5. L'article explore les techniques de test d'hypothèses avec les bibliothèques Statistica et ALGLIB pour une analyse rigoureuse des stratégies de trading. Des méthodes telles que le test de rang signé de Wilcoxon et le test U de Mann-Whitney sont expliquées pour évaluer les échantillons dépendants et indépendants. Apprenez également à tester les corrélations avec l'analyse du rang-ordre de Spearman pour optimiser votre portefeuille de stratégies. Un guide indispensable pour les développeurs cherchant à utiliser la statistique mathématique pour affiner et valider leurs systèmes de trading.

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Examen des modes de programmation pour les EA en MQL5. Chaque mode, réparti entre fichier source et exécutable, répond à des besoins précis dans MetaTrader 5. Les modes de débogage, de test, et de profilage sont essentiels pour identifier et corriger les erreurs. Le mode test visuel permet d’évaluer graphiquement le comportement d’un EA. Le mode de gestion des trames assure l'optimisation des algorithmes. L'approche multimodale est cruciale pour une gestion efficace du développement et du test des EA. La programmation orientée objet facilite cette approche et offre une modularité dans la gestion de l'EAs. Plus de détails sur ces modes dans de futurs articles.

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MetaTrader 5, une plateforme de trading, a été certifiée fin 2011 pour la Bourse de Moscou, résultant de la fusion entre RTS et MICEX. Cet événement a ouvert des opportunités pour les traders d'actions de pénétrer un marché régulé avec un outil bien établi. Récemment, MetaTrader 5 est aussi devenu actif sur le marché des changes de cette bourse, facilitant le trading au comptant de devises. Pourtant, malgré ces avancées, pour les traders forex, le trading en bourse reste complexe et peu familier. Cet article ambitionne d'éclairer ces zones d'ombres, fournissant un manuel structuré et cohérent essentiel pour comprendre le processus entier de trading en bourse.

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MetaTrader 5 offre désormais des opportunités avancées pour organiser le trading bidirectionnel grâce à des outils comme HedgeTerminal. Les ordres d'appariement et la gestion des positions nettes permettent une approche flexible, même dans un environnement de trading complexe. Les fonctionnalités telles que le trading en un clic, la gestion des StopLoss et TakeProfit, ainsi que la virtualisation des ordres, simplifient le processus pour les traders et les développeurs d'algorithmes. Bien que plus complexe que MetaTrader 4, MetaTrader 5 peut être enrichi avec des solutions logicielles spécialisées pour une interopérabilité avancée et une gestion efficace des positions bidirectionnelles.

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L'Algorithme de Recherche Gravitationnelle (GSA) de E. Rashedi utilise la loi de la gravitation de Newton pour l'optimisation, notamment les problèmes non linéaires. Les agents, assimilés à des masses, interagissent par attraction gravitationnelle, influencés par la masse et la distance. Cette méthode incorpore les concepts de masse active, passive et inertielle, souvent réduits à une unique masse pour simplification.

Le GSA suit deux étapes : exploration et exploitation. Initialement, les agents se déplacent aléatoirement, mettant l'accent sur l'exploration. Progressivement, l'accent est mis sur l'exploitation pour affiner la solution. La masse des objets est calculée en fonction de la fonction d'aptitude, influençant leur interaction.

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Le Bacterial Foraging Optimization (BFO) est un algorithme d'optimisation basé sur le comportement des bactéries, notamment E. coli. Il vise à résoudre des problèmes complexes de maximisation/minimisation. L'algorithme s'inspire de la chimiotaxie, où les bactéries naviguent vers les nutriments et évitent les substances nocives. Les bactéries se déplacent via des mouvements de "nage" et de "culbutage", influencés par des phénomènes comme la chimiotaxie et la bio-convection. Le BFO suit des étapes d'initialisation, chimiotaxie, essaimage, reproduction et élimination/dispersion. Son succès repose sur une gestion fine du déplacement et de la réplication des bactéries pour maximiser l'efficacité de la recherche.

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Un portefeuille performant de trading algorithmique utilise traditionnellement 10 à 20 comptes de capital, exploitant 10 à 50 Expert Advisors sur autant de marchés de capitaux. L'auteur propose 20 critères stricts et objectifs pour écarter un Expert Advisor inefficace. Critères tels que l'indépendance à l'égard de l'auteur, des paramétrages optimaux garantis, ou encore la résistance aux fluctuations de marché imprévues. Chaque critère est expliqué pour guider la sélection des robots de trading, optimisant ainsi le potentiel de profit tout en minimisant les risques. Ces critères ne dépendent pas de la plateforme utilisée et sont accessibles même à ceux sans compétences avancées en programmation.

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MetaTrader 5 build 4755 fournit la correction d’une erreur dans le calcul des swaps triples dans le testeur de stratégie, qui se produisait sous certaines combinaisons de conditions de test.

Un certain nombre d'améliorations et de correctifs mineurs ont également été implémentés dans cette nouvelle version pour améliorer encore la stabilité de la plateforme.

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Ce texte offre une vue d'ensemble technique pour intégrer des Expert Advisors (EA) avec HedgeTerminalAPI dans MetaTrader 5. L'installation de HedgeTerminalAPI nécessite la création d'un EA spécial pour initialiser la bibliothèque. Après le téléchargement, positionnez les fichiers requis dans les répertoires spécifiques et intégrez-les à votre code EA. Cette configuration permet aux opérations de trade d'être visualisées sur le panneau HedgeTerminal.

HedgeTerminalAPI regroupe les fonctions en différents modules, comme la sélection de transactions et l'obtention de propriétés de transactions. L'intégration avec un panneau visuel HedgeTerminal permet une communication en temps réel entre l'EA et le panneau.

Le texte explique aussi l'importance de la programmation asynchrone et multithread. Pour les traders expérimentés en MQL5, le guide est utile pour mieux comprendre les capacités d...

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Découvrez une solution novatrice pour le stockage efficace d'informations via un tableau associatif en MQL5. En combinant caractéristiques de tableaux et listes, cet algorithme garantit un accès rapide aux données grâce à des clés uniques. Plutôt que de s'en tenir aux conventions classiques, cette méthode intègre des concepts avancés comme l'utilisation de pointeurs pour surmonter les limitations des types de données variés. Cette approche offre des avantages significatifs pour les développeurs en quête de stockage dynamique et d'évaluation rapide de la performance. Grâce à l'application CDictionary, maximisez l'efficacité de vos transactions algorithmiques en simplifiant la manipulation et la traçabilité des données clés.

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Découvrez les subtilités du dessin dans MetaTrader 5 et l'importance du canal Alpha pour la transparence. Maîtrisez la représentation ARGB pour manipuler les couleurs avec précision, en utilisant des méthodes de traitement innovantes telles que COLOR_FORMAT_ARGB_RAW et COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE. Apprenez à créer l'illusion de transparence sur un affichage bidimensionnel, transformant votre interface en une expérience visuellement enrichissante. Tirez parti d'algorithmes efficaces pour repeindre les objets graphiques et bénéficiez d'une compréhension approfondie des interactions des calques en premier plan et arrière-plan. Ayez une approche structurée pour un trading algorithmique vraiment dynamique et engageant.

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Explorez la méthode innovante pour automatiser l'optimisation des paramètres des Expert Advisors dans MetaTrader 5. Comprenez comment cette approche peut simplifier le processus complexe de sélection et de test des paramètres de trading, en intégrant les capacités de performance du terminal. Découvrez des étapes clés, telles que l'optimisation basée sur des critères bien définis et l'analyse de résultats via Excel, visant à améliorer l'efficacité des stratégies. Cet article dévoile une méthode structurée pour réduire le temps de traitement des données d'optimisation et tester rapidement les configurations potentielles. Une ressource essentielle pour les développeurs MetaTrader 5 souhaitant affiner leurs algorithmes de trading.

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Les traders ne doivent pas uniquement se concentrer sur le moment optimal pour entrer sur le marché, mais aussi sur le moment pour en sortir. La réduction des pertes et la maximisation des profits sont essentielles. Pour cela, maîtrisez le risque lors de l'entrée (Stop Loss initial), laissez courir vos profits sans précipitation, et évaluez régulièrement les attentes mathématiques de votre système.

Avoir un système de suivi des positions est crucial pour des gains maximaux. Un bon système repose sur la gestion des entrées et la réévaluation constante du Stop Loss basé sur les niveaux de Fibonacci. Pour un suivi efficace, intégrez des fonctions optimisées qui suivent le mouvement des prix et ajustent le Stop Loss au bon moment.

L'approche discutée pour ajuster les ordres de Stop Loss basés sur les niveaux dynamiques de Fibo mérite d’être appliquée dans le trading réel. Des fichiers ...

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Le système analytique The Wild Cat's Strategics® pour MetaTrader 4, développé par Stairway to Heaven LLC, combine théorie et pratique pour offrir aux traders des outils d'analyse sophistiqués. Le code de ce système intègre des scripts antérieurs tout en introduisant des innovations techniques. L'article explore les prévisions de marché via l'analyse technique, en soulignant la complexité et les risques d'approches mécaniques. L'auteur propose l'utilisation de la régression polynomiale pour améliorer la précision des prédictions de prix, tout en soulignant la nécessité d'évaluer correctement les données initiales. Ce module MQL4 peut être utilisé indépendamment ou combiné dans des systèmes plus complexes.

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Cet article aborde la gestion des ordres OCO (One Cancels Other) dans des terminaux de trading concurrents comme MetaTrader 5. Les ordres OCO consistent en deux ordres interdépendants où l'exécution de l'un annule l'autre. La programmation d'un Expert Advisor (EA) avec un panneau pour gérer ces ordres est présentée. La classe CiOcoObject est introduite pour contrôler ces paires d'ordres, utilisant des structures et des méthodes pour initier et contrôler les ordres. Des limitations des programmes de script et d'Expert Advisor sont discutées, ainsi qu'un panneau de gestion pour les ordres OCO. L'article vise à enrichir les outils des traders.

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La version web de la plateforme MetaTrader 5 est une solution de trading moderne, rapide et fiable. Elle fonctionne sur n'importe quel appareil, quel que soit le système d'exploitation, et ne nécessite aucun logiciel supplémentaire. Tout ce dont vous avez besoin pour accéder à votre compte, c'est d'un navigateur web.

Pour vous présenter les capacités du terminal web, nous avons préparé une courte vidéo. En seulement 4 minutes, vous apprendrez à :

✓ Vous connectez à votre compte
✓ Voir les cotations et les graphiques
✓ Exécuter des transactions
✓ Analyser les marchés à l'aide d'indicateurs et d'objets
✓ Suivre l'état de votre compte et l'historique de vos transactions

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Découvrez comment utiliser MQL5 pour créer une application interactive qui affiche des flux RSS de manière optimisée. L'article explore la mise en œuvre de l'interface utilisateur avec des contrôles personnalisés pour une lisibilité optimale. L'accent est mis sur l'utilisation des bibliothèques MQL5 pour gérer les interactions ainsi que sur un analyseur XML modifié pour traiter les documents RSS de façon efficace. Les développeurs tireront parti des méthodes d'initialisation avancées et de gestion dynamique des flux RSS, incluant le traitement des erreurs et la personnalisation de l'affichage, facilitant ainsi l'accès aux informations cruciales pour les traders spécialisés.

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Analyser les mouvements des prix sur les marchés liquides révèle des schémas cycliques. Cela est particulièrement visible sur des graphiques à délais longs. Un prix persistant montre des oscillations régulières plutôt que des zigzags brutaux. Une tendance commence lorsque les participants au marché changent collectivement d'avis, déclenchant des mouvements directs persistants. Comprendre ces concepts est essentiel pour établir des stratégies de trading efficaces. Les indicateurs RSI et AC, par exemple, peuvent évaluer la profondeur et la vitesse des mouvements. Cette méthode peut affiner l'entrée et la sortie du marché, optimisant ainsi les profits potentiels. Adapter ces techniques à une stratégie programmée peut renforcer la prise de décision.

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MetaTrader Market propose une panoplie d'outils pour optimiser l'expérience de trading, tels que des Expert Advisors, indicateurs et utilitaires variés. Lorsqu'un utilisateur visite le marché, il doit savoir comment rechercher efficacement en fonction de critères tels que le prix ou la fonctionnalité. MetaTrader Market fournit des catégories subdivisées qui facilitent la sélection du type de produit désiré, avec différentes sections comme MetaTrader 4 ou 5.

Pour acheter un produit adapté, quatre étapes sont essentielles : choisir la bonne catégorie, affiner la recherche avec des mots-clés, examiner attentivement chaque produit et enfin, bien évaluer le rapport qualité-prix. Le marché offre également des options d'achat flexibles, incluant la location ou l’achat permanent.

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